На валютах государств с высокими процентными ставками относительно ставок ФРС тренды начинаются раньше, чем они возникают на паре EUR/USD. Например, OverLay Chart, который поможет вам определить наличие корреляции между используемымми Вами для торговли инструментами. Также популярностью пользуется авторский индикатор Netsrac Correlation Trade Indicator (NCTI). Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor). Среди недостатков ночной торговли можно выделить риск усталости и пропуск дневной европейской сессии. В период низкой волатильности спреды могут увеличиваться.
Скорее всего, GBP/USD тоже «трется» около уровня сопротивления, а USD/CHF и USD/JPY около ключевых уровней сопротивления. Все это указывает на то, что балом здесь правит доллар коррелирующие валютные пары и есть все указания на пробой для EUR/USD, поскольку все три пары двигаются синхронно. Хеджирование в форексе выглядит замечательным, однако, недостатков тоже хватает.
Анализируя экономический фактор, вы сможете давать прогноз движению цены, и с помощью корреляции уверенно реализовывать этот прогноз в своей торговле. И конечно, не забывайте про жесткий контроль уровня рисков, и следование правилам управления капиталом. Явление корреляции валют на рынке Форекс – это одно из важных понятий технического анализа. Рынки являются сложным организмом, и изменение в цене одного актива приводит к росту или падению цены другого актива.
Также нужно следить за движением первого актива относительно второго, и наоборот. Есть множество способов применения корреляции на валютном рынке. Вы должны уметь составлять свою торговую систему, которая максимально соответствует рыночной ситуации. Мы рассмотрим самые распространенные стратегии на основе корреляции валютных пар, которые вы в дальнейшем должны будете адаптировать под себя и тот актив, которым торгуете. Очень часто новички недооценивают риски при торговле с использованием корреляции, а зря. Стоит учитывать и тот факт, что мы торгуем не валютами самими по себе, а валютными парами.
Расчет корреляции валютных пар
Корреляция на Форекс возникает из-за небольшого количества валют, которые могут входить в состав пары. Например, если рассматривать EUR/JPY и AUD/JPY, мы видим, что в обоих случаях присутствует йена, которая и является источником корреляции. Таким образом, если валюта йена начнет укрепятся, обе пары будут двигаться в одном направлении. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных.
При нежелании пользоваться специальными таблицами, найдите индикатор корреляции валютных пар. Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков. На сегодняшний день, торговля бинарными опционами сводится к тому, чтобы спрогнозировать, упадет цена или же вырастит за время действия контракта. Если экономики стран связаны, их валюты коррелируют, так как это делается специально с целью получения выгодных торговых отношений.
- По умолчанию предлагается «пузырьковый» формат, где чем больше синий кружок — тем больше отрицательная корреляция, а чем больше красный — тем ярче выражена позитивная связь.
- Корреляция может позволить трейдеру избежать ложных сигналов на покупку бинарных опционов.
- Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY.
- Поэтому, фактически корреляция – это один из немногих рабочих способов торговать сразу корзиной из валютных пар, а не одним, отдельно взятым активом.
Вы сами очень скоро научитесь видеть корреляцию, даже без табличных данных. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.
Экономические показатели на рынке Forex
Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF . Очевидно, что доллар США является лидером торгов , что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах. Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков.
Плюсы и минусы ночной торговли Торговля в ночное время основана на активности азиатских рынков, в то время как американская сессия завершается. Ночной трейдинг позволяет новичкам разобраться в стратегии совершения операций. Обратите внимание, что указаны времена в восточноевропейском времени (EEST), соответствующем часовому поясу MetaTrader. Скажем, вы рискуете 2% от вашего торгового счета в отдельной сделке. Если вы открываете длинные позиции на EUR/USD и на GBP/USD, казалось бы, вы открыли две сделки с риском 2% в каждой.
По сути мы торгуем симбиоз мажорных пар NZDUSD и USDCHF. И исходя из этого мы понимаем, что у NZDCHF будет корреляционная зависимость с NZDUSD и USDCHF. Теперь, если наши предположения были не верны, мы компенсируем полученные убытки по паре EURUSD за счет дохода по USDJPY. Так как корреляция не равна 1, то пары могут отставать в движении друг от друга, а следовательно, 100% перекрытия убытков не будет.
Поэтому для оценки сходства двух графиков используются сторонние ресурсы. Обычно корреляция используется для подтверждения правильности произведенного анализа. Вы можете понаблюдать за поведением определенной валютной пары и на основе этого сделать заключение относительно коррелирующей с ней валютной пары. Чем больше сделок движутся в одном направлении, тем выше вероятность установления нового тренда, а значит шансы на успешную сделку тоже повышаются. Таким образом вы получите дополнительную уверенность относительно проведения одновременных сделок. Из этого не стоит делать вывод, что стоимость валюты изменится на такую же величину против всех остальных валютных пар.
Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера. В изучении этих многочисленных взаимосвязей и состоит взрослый, профессиональный фундаментальный анализ. Именно на анализе корреляций были сделаны многие состояния на валютном рынке.
Ниже представлена примерная таблица онлайн с корреляциями основных валютных пар. Обратите внимание, что эти значения могут меняться со временем, поэтому лучше всего обновлять данные на специализированных ресурсах или торговых платформах. Высокую долю мирового импорта черного золота занимает Япония, но так как йена всегда в валютных парах стоит на втором месте, мы видим что график йены с нефтью движется в одном направлении. Искать сигналы по стратегии корреляции валютных пар можно не только на графике, но и в других источниках.
Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев. Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам. Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться.
В результате, у золота и AUD/USD есть позитивная корреляция. Золото дорожает, а вот австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США. По статистике, корреляция этих двух активов составляет более 80%. Числовые значения коэффициентов раскрашены в холодные и теплые цвета, где насыщенный синий цвет соответствует 100% обратной, а красный – 100% прямой корреляции. Чтобы было более удобно торговать активами с противоположной корреляцией, можно воспользоваться опцией «отзеркаливание» (Mirroring), которая включается через настройки. После этого график перевернется в противоположном направлении.
